Le musée présente des installations remarquables d'artistes modernes, notamment "The Matter of Time" (1994-2005) de l'artiste Richard Serra, exposée dans la salle 104. L'installation de Jenny Holzer pour Bilbao (1997) se trouve dans la chambre 101. Cette œuvre d'art comporte neuf colonnes où le texte s'écoule dans des flux de lumières LED rouges et bleues.